大商所铁矿石期货合约解读

发布时间:2021-06-07 00:10 阅读次数:
本文摘要:大商所铁矿石期货合约上市已完成了第二天交易,作为交易品种,大商所对铁矿石期货合约(以下全称合约)设计有很多看点。 一、交易单位设置为每手100吨 铁矿石期货交易单位设置为每手100吨,按照I1405合约10月21日收报969元/吨计,若以收盘价展开交易交易,每手合约价值为96900元;合约规定,低于交易保证金为合约价值的5%,即低于交易保证金为4845元。才可用4845元展开辟一手空单或多但铁矿石期货合约的操作者。

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大商所铁矿石期货合约上市已完成了第二天交易,作为交易品种,大商所对铁矿石期货合约(以下全称合约)设计有很多看点。  一、交易单位设置为每手100吨  铁矿石期货交易单位设置为每手100吨,按照I1405合约10月21日收报969元/吨计,若以收盘价展开交易交易,每手合约价值为96900元;合约规定,低于交易保证金为合约价值的5%,即低于交易保证金为4845元。才可用4845元展开辟一手空单或多但铁矿石期货合约的操作者。

但是一般期货公司对客户一般来说按8%-10%缴纳保证金比例,那么,铁矿石单张期货合约所须要保证金也仅有必须7752~9690元。  二、上涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%  不受钢材现货市场供需关系的变化或宏观经济预期的影响,铁矿石期货价格的变化幅度或不会轻微。为确保期货市场交易的长时间运转,平稳期货市场的秩序,掌控铁矿石期货轻微波动对交易所、会员单位及客户所产生的风险。合约规定当日交易的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%,即上一交易日平均值交易价的4%,也就是当日价格仅次于波动幅度容许。

如10月21日I1405合约当日交易均价(即当日的结算价)为967元/吨,意味著10月22日上涨跌停板分别为1006元/吨与928元/吨,也就是22日的交易价格波动范围在928-1006元/吨之间。上涨跌停板瞄准了客户及会员单位每一交易日有可能追加的仅次于浮动盈亏或平仓盈亏,这就为交易所及会员单位设置初始保证金水平和保持保证金水平获取了客观精确的依据。从而使期货交易的保证金制度以求有效地实行。  上涨跌停板幅度是可以调整的,例如.当结算月经常出现倒数无成交量而价格跌停板的单边市场行情时,通过有助于增大跌停板幅度,可以增大价格暴跌的速度和幅度,把交易所、会员单位及交易者的损失掌控在比较较小的范围之内。

  三、每年12个合约月份  合约规定了交易代码为I,即铁的英文Iron的首字母。合约月份为1~12月,每年共计12个合约月份,如I1403合约,“14”回应2014年,“03”回应3月届满合约,“I”回应“铁矿石期货”,“I1403”即回应2014年3月份届满的铁矿石期货合约、“I1405”即回应2014年5月份届满的铁矿石期货合约。  合约规定铁矿石期货合约“最后交易日”为“合约月份第10个交易日”,如“I1403”的最后交易日为2014年3月份的第10个交易日,及2014年3月14日;“最后交割日”为“最后交易日后第3个交易日”,“I1403”的最后交割日为2013年3月19日,结算等级按照《大连商品交易所铁矿石结算质量标准》所规定的实物展开。

  四、结算品种为粉矿和精矿,仓单结算单位为10000吨  《大连商品交易所铁矿石结算质量标准》确认了结算品种为粉矿和精矿,仓单结算单位为10000吨。合约规定基准结算品设为铁品位为62%的粉矿,铁品位在60%以上粉矿和精矿皆可以替代结算。

两者用于同一升贴水指标设置体系,铁品位,二氧化硅、氧化铝、硫、磷含量等五个指标是主要升贴水指标,微量元素作为“限制性”指标,基准五品和替代品的拒绝完全相同,铁矿石使用腊基计重。  大商所铁矿石期货结算品种规定使用腊基计重,并且铁品位为62%的粉矿为基准结算五品。这与一般的现货市场交易品种有相当大的区别,铁矿石现货市场一般采行滑吨港口车板价,水份为8%,铁品位一般在57.5%~65%之间。

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铁矿石期货与现货市场货物不存在的差异性必须留意。铁矿石期货结算基准五品与替代品不存在升贴水设置拒绝,简而言之,即按铁品位含量的强弱同方向升贴水,升少贴多,即含铁量在  62.0%且65.0%:每增高0.1%升价1.0,含铁量在60.0%且大商所规定铁矿石登录结算仓库实行进出库费用最低禁售表格。  五、铁矿石结算仓库与厂库地处钢铁企业聚集地  大商所登录了7个铁矿石结算仓库和3个铁矿石结算厂库,其中:津港交易市场有限责任公司、江苏连云港港口股份有限公司、日照港股份有限公司、青岛港(集团)有限公司、唐山市港口物流有限公司、天津港贤物流发展有限公司、曹妃甸港有限公司为铁矿石登录结算仓库;河北钢铁集团矿业有限公司、江苏沙钢国际贸易有限公司、中国中钢股份有限公司为铁矿石登录结算厂库。

我国铁矿石进口主要集中于在环渤海区域,还包括京唐、天津、青岛、日照等港口。此外长三角区域也是进口主要地区。这几个区域大多为钢铁企业聚集地。

大商所登录的铁矿石结算仓库正处于这些地域,便于客户的结算。


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